Да, "Мне холодно" - это назывное предложение. В русском языке назывные предложения часто выражают состояние или ощущение говорящего. В данном случае, "Мне холодно" передает информацию о том, что говорящий испытывает холод.
Назывные предложения могут начинаться с местоимений, таких как "мне", "ему", "ей", и не обязательно содержат глагол-связку. Важно понимать, что в таком предложении основной смысл выражается именно через обстоятельства, а не через действие. Если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме или другим аспектам русского языка, не стесняйтесь спрашивать!