Словосочетание "из магазина" состоит из двух частей:
"из" - предлог. Предлоги служат для связи слов в предложении и указывают на отношение между ними. В данном случае предлог "из" указывает на происхождение или источник (где именно что-то находится).
"магазина" - существительное в родительном падеже единственного числа. Существительные обозначают предметы, явления, людей и т.д. В данном случае "магазин" указывает на место, откуда происходит действие или откуда берётся что-то.
Вместе "из магазина" образует обстоятельственный оборот, указывающий на место происхождения.