В предложении "They had set the table before the guests arrived" используется время Past Perfect (прошедшее совершенное время).
Это время применяется для обозначения действия, которое произошло до другого действия в прошлом. В данном случае действие "had set the table" (они накрыли стол) произошло раньше, чем действие "the guests arrived" (гости прибыли). Таким образом, Past Perfect подчеркивает, что накрытие стола завершилось до того, как наступил момент прихода гостей.