Оптимизированый инвестиционный портфель в ко, который рек соответствует доходности-это?

Оптимизированный инвестиционный портфель – это портфель активов, который находится на эффективной границе, предоставляющей максимальную ожидаемую доходность при заданном уровне риска или минимизирующий риск при заданной ожидаемой доходности.

Согласно теории портфельного управления, предложенной Гарри Марковицем, оптимальный портфель будет тем, который соответствует критерию максимизации полезности для инвестора, принимая во внимание его коэффициент риска и предпочтения в отношении доходности и риска.

Коэффициент, который часто используется для оценки эффективности портфеля, – это коэффициент Шарпа, который измеряет доходность портфеля относительно его риска. Высокий коэффициент Шарпа указывает на то, что портфель обеспечивает хорошую компенсирующую доходность за уровень риска.

Таким образом, оптимизированный инвестиционный портфель – это тот, который наилучшим образом соответствует целям инвестора в терминах доходности и риска.