Инвестор имеет сумму 300161 руб. и принял решение сформировать сбалансированный портфель ценных бумаг по правилу «70-20- 10,, тоесть 70 % суммы вложить в низкорисковые ценные…
Инвестор имеет сумму 300161 руб. и принял решение сформировать сбалансированный портфель ценных бумаг по правилу «70-20- 10,, тоесть 70 % суммы вложить в низкорисковые ценные бумаги, 20 % — в среднерисковые и 10 % B высокорисковые ценные бумаги Составь оптимальный портфель ценных бумаг Государственные облигации (низкорисковые ценные бумаги) котируются по цене 3136 руб. акции крупной компании с большим объёмом торгов (среднерисковые ценные бумаги) котируются по цене 1022 руб, а акции небольшой перспективной компании (высокорисковые ценные бумаги) котируются поцене 136 руб. Формируя оптимальный инвестиционный портфель. на покупку низкорискованных ценных бумаг инвестор выделит сумму (ответ округли до единиц) руб., на неё можно приобрести (ответ округли до единиц) низкорисков(-ых, -ую) ценн(-ых, ую) бумаг(у) по цене З136 руб,; на покупку среднерисковых ценных бумаг инвестор выделит сумму (ответ округли до единиц) руб., на неё можно приобрести (ответ округли до единиц) среднерисков(-ых, -ую) ценн(ых, ую) бумаг(у) по цене 1022 руб; на покупку высокорисковых ценных бумаг инвестор выделит оставшуюся сумму руб, на неё можно приобрести (ответ округли до единиц) высокорисков(ых, -ую) ценн(-ых, ую) бумаг(у) по цене 136 руб Через месяц котировки ценных бумаг из инвестиционного портфеля изменились следующим образом: государственные облигации (низкорисковые ценные бумаги) котируются по цене 3151 py6., акции крупной компании с большим объёмом торгов (среднерисковые ценные бумаги) котируются по цене 1052 руб,; акции небольшой перспективной компании (высокорисковые ценные бумаги) котируются по цене 131 руб, Определи стоимость сформированного портфеля ценных бумаг через месяц: руố. Несмотря на снижение котировок высокорисковых ценных бумаг, стоимость сформированного портфеля
Для решения задачи по формированию сбалансированного портфеля ценных бумаг, согласно правилу «70-20-10», выполним следующие шаги:
Шаг 1: Распределение средств
Общая сумма инвестиций составляет 300161 руб.
Низкорисковые ценные бумаги (70%): \[ 300161 \times 0.70 = 210112.7 \text{ руб.} \quad (\text{округляем до } 210113 \text{ руб.}) \]
Среднерисковые ценные бумаги (20%): \[ 300161 \times 0.20 = 60032.2 \text{ руб.} \quad (\text{округляем до } 60032 \text{ руб.}) \]
Высокорисковые ценные бумаги (10%): \[ 300161 \times 0.10 = 30016.1 \text{ руб.} \quad (\text{округляем до } 30016 \text{ руб.}) \]
Шаг 2: Количество ценных бумаг, которое можно купить
Теперь определим, сколько ценных бумаг можно приобрести за выделенные суммы:
Низкорисковые ценные бумаги: цена одной облигации — 3136 руб. \[ \text{Количество} = \frac{210113}{3136} \approx 67.008 \quad (\text{округляем до } 67) \]
Среднерисковые ценные бумаги: цена одной акции — 1022 руб. \[ \text{Количество} = \frac{60032}{1022} \approx 58.754 \quad (\text{округляем до } 58) \]
Высокорисковые ценные бумаги: цена одной акции — 136 руб. \[ \text{Количество} = \frac{30016}{136} \approx 220.588 \quad (\text{округляем до } 220) \]
Шаг 3: Определение стоимости портфеля через месяц
Теперь вычислим стоимость портфеля через месяц, основываясь на новых ценах:
Низкорисковые ценные бумаги: новая цена — 3151 руб. \[ \text{Стоимость} = 67 \times 3151 = 210157 \text{ руб.} \]
Среднерисковые ценные бумаги: новая цена — 1052 руб. \[ \text{Стоимость} = 58 \times 1052 = 61016 \text{ руб.} \]
Высокорисковые ценные бумаги: новая цена — 131 руб. \[ \text{Стоимость} = 220 \times 131 = 28820 \text{ руб.} \]
Шаг 4: Общая стоимость портфеля
Теперь сложим стоимость каждой части портфеля: \[ \text{Общая стоимость} = 210157 + 61016 + 28820 = 302993 \text{ руб.} \]
Ответы
- На покупку низкорисковых ценных бумаг инвестор выделит 210113 руб., на неё можно приобрести 67 низкорисковых ценных бумаг по цене 3136 руб.
- На покупку среднерисковых ценных бумаг инвестор выделит 60032 руб., на неё можно приобрести 58 среднерисковых ценных бумаг по цене 1022 руб.
- На покупку высокорисковых ценных бумаг инвестор выделит 30016 руб., на неё можно приобрести 220 высокорисковых ценных бумаг по цене 136 руб.
- Стоимость сформированного портфеля ценных бумаг через месяц составит 302993 руб..
Это полное решение задачи. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с другим материалом, дайте знать!
Обсуждение
2 сообщенияИнвестор сразу после эмиссии купил облигацию номиналом 13341 руб. с премией по цене 14171 руб. Купонная ставка — З %. Срок займа — 4 года. Выплаты — один раз в год Какой доход получит инвестор через 4 года? (Все ответы округли до сотых.) Купонная выплата за 1 год составит: руб Купонная выплата за 4 года составит руб. Разница между ценой покупки и ценой погашения (номиналом) облигации составит, руб. Полный доход по облигации составит: pvố. Если облигация не была государственной, то подоходный налог составита Þуб. Чистый доход по облигации после уплаты подоходного налога составиту руố.
Для решения задачи, выделим необходимые шаги и расчеты.
Шаг 1: Рассчет купонной выплаты за 1 год
Купонная ставка составляет 3%. Рассчитаем купонную выплату за один год:
\[ \text{Купонная выплата за 1 год} = \text{Номинал} \times \text{Купонная ставка} = 13341 \times 0.03 = 400.23 \text{ руб.} \]
Шаг 2: Общая купонная выплата за 4 года
За 4 года инвестор получит:
\[ \text{Купонная выплата за 4 года} = \text{Купонная выплата за 1 год} \times 4 = 400.23 \times 4 = 1600.92 \text{ руб.} \]
Шаг 3: Рассчет разницы между ценой покупки и ценой погашения
Разница между ценой покупки и номиналом облигации:
\[ \text{Разница} = \text{Цена покупки} - \text{Номинал} = 14171 - 13341 = 830 \text{ руб.} \]
Шаг 4: Полный доход по облигации
Полный доход включает купонные выплаты за 4 года и разницу между ценой покупки и номиналом:
\[ \text{Полный доход} = \text{Купонная виплата за 4 года} + \text{Разница} = 1600.92 + 830 = 2430.92 \text{ руб.} \]
Шаг 5: Рассчет подоходного налога
Подоходный налог на доход от облигации (ставка налога обычно составляет 13%):
\[ \text{Подоходный налог} = \text{Полный доход} \times 0.13 = 2430.92 \times 0.13 = 316.02 \text{ руб.} \]
Шаг 6: Чистый доход по облигации после уплаты подоходного налога
Чистый доход будет равен полному доходу минус подоходный налог:
\[ \text{Чистый доход} = \text{Полный доход} - \text{Подоходный налог} = 2430.92 - 316.02 = 2114.90 \text{ руб.} \]
Ответы
- Купонная выплата за 1 год составит: 400.23 руб.
- Купонная выплата за 4 года составит: 1600.92 руб.
- Разница между ценой покупки и ценой погашения (номиналом) облигации составит: 830 руб.
- Полный доход по облигации составит: 2430.92 руб.
- Подоходный налог составит: 316.02 руб.
- Чистый доход по облигации после уплаты подоходного налога составит: 2114.90 руб.
Если нужны будут дополнительные разъяснения или помощь, дайте знать!
