В данном предложении обращение выделяется с помощью запятых и интонации. Обращение — это слово или словосочетание, с которым говорят к кому-либо. В вашем примере обращение — это слово "ему".
Таким образом, подчеркните слово "ему" в следующее образом:
А мы кричим ему в ответ: —мы точно знаем, гномов нет!
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужно больше информации, дайте знать!