Вот варианты с сохранением исходных слов и добавлением пунктуации (варианты внутри кавычек):
«У меня вопрос: где запятые и точки?» — самый естественный выбор (двойное тире не нужно, двоеточие хорошо вводит придаточный).
«У меня вопрос — где запятые и точки?» — стильная альтернатива с тире.
«У меня вопрос, где запятые и точки?» — допустимо, но менее формально.
Примечание: конец предложения остаётся вопросительным знаком, так как это вопрос.