как правильно писать? "Что-то мне плохо, - сказал раненый.

Правильно:
«Что-то мне плохо», — сказал раненый.

Если это отдельная реплика диалога, без кавычек:
— Что-то мне плохо, — сказал раненый.

Почему так:

1. Прямая речь берётся в кавычки: «Что-то мне плохо».
2. После прямой речи перед словами автора ставится запятая и тире: «…», —.
3. Запятая стоит после закрывающей кавычки.
4. После тире слова автора пишутся со строчной буквы: сказал раненый.
5. Нужно длинное тире «—», а не дефис «-».

Схема: «П», — а.