16. Банк өткен деректер бойынша қарыз алушының несиені қайтаратынын не қайтармайтынын болжайтын ЖИ-модель жасап, оны өткен жылдардағы несиелер негізінде оқытты.
Реши задание на изображении
Сверь числа и знаки с фото.
- Банк өткен деректер бойынша қарыз алушының несиені қайтаратынын не қайтармайтынын болжайтын ЖИ-модель жасап, оны өткен жылдардағы несиелер негізінде оқытты. Модельді әзірлеуші болашақта несие беру туралы шешім қабылдаған кезде модельдің нәтижесіне сенімді болу үшін не істеуі керек? Модель осыған ұқсас несиелердің 1% ғана қателессе, модельдің дұрыс жұмыс істейтініне сенімді бола ала ма? A) Жалған деректерді қолданып, модельдің қателігін анықтау керек. B) Сенімді модельдеу үшін [неразборчиво]. C) Модель «тоқтап» қалмауы үшін оның жұмысын тексеріп, қатесін жою керек. D) Деректерді екіге бөліп: бір бөлігін модельді оқытуға, екіншісін тексеруге пайдалану керек.
- Банкте доллар 500 теңге тұрады, ал бір долларға 80 рубль береді; валюта айырбастау пунктінде рубль 7 теңге тұрады. Барлық бағам сатып алу мен сату үшін бірдей, комиссия жоқ. Мараттың 560 000 теңгесі бар. Ол ақшаны бір валютадан екінші валютаға айырбастап, бастапқы сомадан көп ала ала ма? A) Жоқ; ақшаны айналдыра айырбастағанда Марат бастапқы сомадан 60 000 теңге кем алады. B) Иә; доллар сатып алып, оған рубль алу, рубльді теңгеге сату: 627 200 теңге, пайда 67 200. C) Иә; рубль сатып алып, оған доллар алу, долларды теңгеге сату: дәл сол 627 200 теңге, айырбастау бағыты маңызды емес. D) Жоқ; айырбастау пунктінде рубль кросс-бағамнан қымбат, сондықтан ол арқылы жасалған кез келген айырбас шығынды.
- Әуе компаниясына үш айдан кейін 1 000 тонна жанармай қажет. Қаржы директоры 3 000 тоннаға фьючерс сатып алды. Фьючерс бағаны бекітеді: нарықтық баға өссе, фьючерсті сатып алушы айырманы төлейді, ал баға түссе, айырманы өзі төлейді. Егер үш айдан кейін бір тонна жанармайдың бағасы 10 000 теңгеге өзгерсе, фьючерстер бойынша есеп айырысуды ескергенде компанияның жанармайға жұмсайтын жалпы шығыны қалай өзгереді? A) Өзгермейді: 3 000 тоннаға алынған фьючерстер 1 000 тонналық қажеттілікті артығымен жабады, баға компания үшін толық бекітілген. B) Бағаны бір бағытта 10 млн теңгеге өзгертсе: фьючерстер бөлек операция, олар жанармай шығынына әсер етпейді. C) Бағаға қарама-қарсы бағытта 20 млн теңгеге: тәуекел екі есе өсіп, кері бағытта бұрылды, қалған артық 2 000 тонна сақтандыру емес, баға өседі деген бәс. D) Бағаны бір бағытта 40 млн теңгеге: жанармайдың өзі бойынша 10 млн және 3 000 тоннаға алынған фьючерстер бойынша тағы 30 млн.
Кратко: 16 — D, 17 — B, 18 — C.
16. Ответ D.
Модель, обученную на прошлых кредитах, нужно проверять на отдельных данных, которые она «не видела» при обучении. Общий процент ошибок \(1\%\) сам по себе не доказывает надёжность: на \(10\,000\) кредитов это \(100\) ошибок, а ошибки бывают разными — пропустить невозврат опаснее, чем ошибочно отказать. Поэтому нужна проверочная выборка и анализ структуры ошибок.
17. Ответ B.
Курсы: \(1\) доллар \(=500\) тенге \(=80\) рублей.
Цепочка «тенге → доллары → рубли → тенге»:
\[ 560\,000:500=1\,120, \] \[ 1\,120\cdot80=89\,600, \] \[ 89\,600\cdot7=627\,200. \]
Прибыль:
\[ 627\,200-560\,000=67\,200. \]
В обратном порядке получилось бы \(500\,000\) тенге, то есть убыток \(60\,000\). Значит, направление обмена важно, поэтому C неверен.
18. Ответ C.
Фьючерсов куплено на \(3\,000\) т, а реально нужно \(1\,000\) т. Лишние \(2\,000\) т — это уже не хеджирование, а спекуляция.
Пусть цена изменилась на \(\Delta p=10\,000\) тенге/т. Тогда:
\[ \Delta C=1\,000\Delta p-3\,000\Delta p=-2\,000\Delta p. \]
То есть итоговые затраты меняются на \(20\) млн тенге, причём в противоположную сторону: при подорожании топлива компания экономит \(20\) млн за счёт фьючерсов, при удешевлении — теряет \(20\) млн.
